Управление рисками от Школоты #37

С вечера решил, что буду торговать диапазон, который сложился в сбере и газе днем. Закинул удочку –не клюет: в сбере цена резвится в диапазоне вчерашней вечерки, чуть его расширив; в газе вообще вышли в следующий диапазон. Не повезло.

Перерисовал свои черточки. Закинул удочки в новые диапазоны. Сижу, жду. Не клюет. Цена резвится в нарисованном мной диапазоне; как дельфинчик ныряет в глубину, но самую малость не доходит до моих заявок. Был один прокол, но у меня тогда еще не стояли новые заявки:

Все, время на рыбалку закончилось. Я без улова. В терминале лишь остаток минусов от вчерашней вечерки:

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты # 37

Друзья мои, сегодня мой аккаунт взломали злоумышленники и написали какую-то чушь, сравнивая меня с основателем нашего ресурса:

Ну, если Василий сознался…

Я сегодня тихо-мирно торговал и ничего не знал о происходящем. Похоже и впрямь пароль 12345 является не самым надежным. Пришлось сменить. Приношу свои извинения за доставленные неудобства ©

Сегодня сбер и газ торговались на границе часового диапазона. В таких условиях вход в сделку у меня под запретом – надо ждать пока ситуация прояснится.   Поэтому с утра сидел на заборе. Затем из этого диапазона мы вышли, и появилась возможность войти в сделку уже не в диапазоне, а по тренду – вошел в лонги в сбере и в газе.

Газик выкинул меня из лонга и пошел вверх:

В сбере стоп устоял, и я честно «высиживал прибыль». И даже решил захватить часть вечерки. Но рывка вверх не произошло. Поэтому сделку я закрыл по времени.

( Читать дальше )

Не выдержал-таки Василий, раскололся про авторство Гнома. Слабак. 
Ну, тогда и я молчать не буду. Особо проницательные сразу ставили знак равенства Илья Нуруллин = Тимофей Мартынов. На рассылку мою кивали, мол похоже; стиль один и тот же.  Ну, как я вам стиль поменяю?!!! Какой уж есть. 
Остался вопрос: А зачем мне это надо было?

Вы все читали в моем блоге, что одновременно я работаю по многим планам. Англоязычная версия Смарт-лаба — это уже секрет полишинеля. А вот парочку своих новых проектов мне удавалось держать в тайне.
Проект №1 Нищетрейдинг.
Когда вы читали мой последний отчет на эту тему? Давно, говорите? Неправда )))) Вот уже  два месяца я делаю это ежедневно. И результат — вполне себе ничего:  февраль +20,53%, март +18,14%. Все дело в управлении рисками. Через некоторое время похвастаюсь и моими успехами на Америке.
Проект №2 Новый сайт. Смарт-лаб — это, конечно,   жемчужина в моей коллекции интернет-сервисов для трейдеров. Но он —  не единственный мой рускоязычный сайт. Сейчас все мои мысли заняты проектом Биржевая игра


( Читать дальше )

Панацея от слива депозита была создана в  июле 2009 года и с тех пор неоднократно публиковалась. В том числе и на Смарт-лабе в октябре 2011 года.

Рецепты, претендующие на роль панацеи, я проверяю в своей биржевой модели.  Такие рецепты надо читать ежедневно перед сном, обдумывать и тестировать всеми доступными способами. Вот, например, есть у меня такой персонаж Робот «Монетка». Он исходит из того же предположения, что и я: «Рынок непредсказуем». Но я обложил себя всевозможными ограничениями, а он совершает максимальное количество сделок без каких бы то ни было ограничений. Результат – он замыкает список биржевых трейдеров с максимальным убытком:

Панацея, о которой я веду речь, – это условие пари, в котором мужику предлагали заплатить, если он сможет слить свой торговый депозит. Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок.  Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит. Вот анализ этой истории на Смарт-лабе:

( Читать дальше )

Привет, Околорыночная индустрия! Принимайте меня в свои недружные ряды.

Теперь я тоже стал:

• Сливальщиком, зарабатывающим только на околорынке;
• Мошенником, выманивающим деньги у  честных трейдеров;

 

Мне самому интересно: смогу ли я на своем сайте хоть что-то заработать )))

Но я все равно счастлив: у меня открытие сайта. Оле! Оле-оле-оле!!!!

Мой сайт — это игра, но совсем не глупая игра.  Например, здесь можно узнать:

• Какова же все-таки доля тех, кто зарабатывает на рынке?
• Можно ли заработать на рынке, оперируя такими понятиями, как «уровень», «линия тренда» и т.п.?

Велкам:  http://net-da.net

Вообще, я собирался сделать торжественное открытие на 1 апреля, но не удержался… Никакой дисциплины нет )))))

Впрочем, сайт – сайтом, а трейдинг идет своим путем:

Управление рисками от Школоты #35

( Читать дальше )

Поводов поглумиться было навалом:

• Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, не сумев поделить вариационную маржу по золоту;
• Как выбирали статью УК для известного доверительного управляющего, а он не соглашался;
• Как Елена Смоленская искала трейдера с большим депо, попутно продемонстрировав свои познания в изящной словесности;
• Как некие бабушки, трогательно рассказывали про окоянный фьючерс, пытаясь разнообразить унылую  демографическую структуру Смарт-лаба;

Почему Смарт-лаб во всем этом с энтузиазмом участвовал?

Я поймал себя на мысли, что и сам за выходные заходил сюда множество раз. Отвечал на комментарии, переписывался в личке, проверял ленту друзей, смотрел на главную, прокручивал ленту всех блогов, посматривал на ленту комментариев…

( Читать дальше )

Пока каникулы, я пытаюсь доделать свой сайт. Вроде, все готово, но при тестировании вылезают косяки один за другим (((
Поэтому суббота у меня все равно рабочая – «черная»

Я подвожу недельные итоги торговли по системе, основанной на управлении рисками. Начало описания системы находится ТУТ.

На прошедшей неделе многое запомнилось:

Понедельник - Разговор про «упертость» в форме комиксов
Вторник - Лудоманство перед терминалом
Среда - Несистемный выход из позиций
Четверг - Слияние с Анной Маркидоновой и рекордный профит

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы находится ТУТ.

После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.

Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.

• Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.

( Читать дальше )

Управление рисками от Школоты #33

Двусмысленность заголовка предлагаю списать на моё косноязычие:
Анна Маркидонова сегодня плакалась в жилетки смартлабовских джентльменов, мол СЛИЛАСЬ… Но на самом деле НЕ СЛИЛАСЬ. И я тоже НЕ СЛИЛСЯ. Значит, мы СЛИЛИСЬ воедино в противостоянии рынку )))) Ну, как-то так. Надеюсь, вы не подумали ничего плохого. 
Пост Анны удивил. Мне казалось, что она пришла всерьез и надолго. А не для того, чтобы мелькнуть на наших экранах и сгореть в жажде наживы ))) Но думать на эту тему мне было сложно: после вчерашней трусости на вечерке я держал себя перед терминалом и не давал отвлекаться.

Вот. Я хотел написать что-то будничное. Типа, сегодня две сделочки по тренду в Сбере; две сделочки по тренду в Газике и один стоп по тренду в Си.  Но НЕФИГА! Сегодня все было КРУТО!

( Читать дальше )

За время практической торговли я впервые столкнулся с подобной ситуацией.
Вечером нефть стала расти на объемах. У меня были открыты позиции шорт в Сбере и в Газике. Так вот, я сначала закрыл обе сделки, а потом начал думать, как рост нефти может повлиять на курс рубля, Газпром, Сбербанк...

До конца вечерней сессии находился в непонятках: это у меня сработала интуиция = результат появившегося опыта? Или это банальное нарушение моего торгового алгоритма?

Решил, что это просто нарушение системы: струсил. Поэтому настроение — дрянь.
Отчитаться за день обязан, но обсуждать ситуацию пока не готов. Извините, я закрою комментарии.
Я подумаю, переварю ситуацию и снова к вам вернусь :)

Всем удачи в жизни и в трейдинге. 


Gz: две сделки с прибылью в диапазоне и потом непонятный стоп на вечерке. Sr: одна сделка с прибылью в диапазоне и непонятный стоп на вечерке. Si: одна сделка по тренду закрылась по стопу. Убыток по Si съел почти всю прибыль от сбера и газика. Результат дня +53 руб.

( Читать дальше )